2014美国金融专业:普林斯顿大学金融硕士必修课

金融出国留学|2013年11月19日 16:27
  林斯顿大学金融硕士专业必修课有:企业融资和财务会计,该课程涵盖了基本的财务报表分析和记录,基本概念和过程。

  普林斯顿大学金融硕士专业的课程集中在以现代金融分析为基础的金融理论和实证两方面。2014年新定制了金融硕士必修课,下边我们了解一下。
 
    FIN 501/ORF 514: 资产定价I:定价模型和衍生品

  该课程介绍现代资产定价理论,主题包括:无套利,Arrow-Debreu价格和等价鞅措施、安全结构和市场完整性、均值-方差分析、β定价、CAPM以及介绍衍生品定价。
FIN 505/ORF 505: 现代回归和应用时间序列

  ORF 505 –现代回归和时间序列
 
  该课程考察线性和混合效应模型、非线性回归、非参数回归和分类、时间序列分析:平稳性和经典线性模型(AR,MA,ARMA)和非平稳的时间序列模型,非线性状态空间系统,和隐性马尔可夫模型和滤波。

  FIN 502: 企业融资和财务会计

  该课程涵盖了基本的财务报表分析和记录,基本概念和过程。此外,还包括研究财务会计的某些方面,对于未来就业有更广泛的实际意义,如库存,长期生产性资产、债券和其他负债,所有者权益等,为学生提供了必要的技能来理解和分析财务报表披露的信息。

  FIN 503/ORF 515: 资产定价II:随机微积分和高级衍生品
 
  该课程始于概述基本概率论和元素的随机微积分和随机微分方程,广泛应用于衍生品模型、定价和套期保值。内容包括布朗运动, 平赌过程、扩散、随机波动、风险管理、利率模型、衍生品、互换、信用风险和实物期货。

  FIN 504/ORF 504: 金融经济学
  该课程涵盖了计量经济学和统计学方法在金融分析中的应用。内容包括测量在金融领域的问题、可预见性资产回报率和波动,风险价值和极值事件、线性因素定价和组合问题,跨期模型的随机贴现因子和广义矩量法,向量自回归和最大似然方法、风险中性估值、连续估计方法、时间模型、波动率和替代品,非参数统计方法的布莱克-斯科尔斯期权定价。

  如果想要了解更多关于美国金融专业的相关资讯,可以访问http://www.edujinrong.cn,或是拨打热线电话4006-918-230 进行具体咨询。

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟